Gdx trading system

O TSI Trader oferece análise técnica do mercado de ações, ouro e ações mineradoras selecionadas usando o índice True Strength (ETI). O True Strength Index é um sofisticado indicador de momentum de tempo de baixa lag. Os ganhos projetados das ações da empresa de mineração são fornecidos semanalmente pelo relatório de avaliações e estimativas de metadados e mineros de Bill Matlacks publicados na Kitco e são usados ​​para destacar algumas ações de mineração para estudo. Quinta-feira, 22 de novembro de 2012 GDX Trading Systems Por fim, completei pesquisas suficientes e back testing, que agora posso começar a compartilhar algumas descobertas sobre minha missão auto-nomeada para criar um sistema de negociação automatizado que seja confiável e muito lucrativo. Estou em uma jornada e tenho certeza de que o caminho é sem fim, mas isso o mantém interessante, certo. A boa notícia é que eu estou encontrando estratégias que geralmente combinam meus objetivos. A má notícia é que é preciso tirar todo o tempo para elaborar um produto acabado polido (estratégia) e, mesmo assim, o produto pode sempre ser melhor. de alguma forma . T sempre são mais o que - se as perguntas não forem respondidas ao projetar estratégias de negociação do que qualquer mortal terá tempo para descobrir. Mas eu acho que o fato de não ter que estar correto o tempo todo quando a negociação do mercado de ações para ganhar dinheiro é um consolo. Na verdade, é um grande consolo, agora que penso nisso. É preciso apenas as chances de seu lado e a disciplina de executar uma estratégia sólida para ter sucesso. De qualquer forma, vamos dar uma olhada nas descobertas que tenho para compartilhar hoje. A tabela abaixo fornece uma visão geral de 5 estratégias de negociação que criei para comercializar o Market Vector Gold Miner ETF (GDX) usando o cronograma diário. A plataforma Think ou Swim foi usada para projetar essas estratégias e fornecer um teste posterior detalhado de seu desempenho desde 2007. Os sinais de compra / venda são determinados no final da sessão de negociação da NYSE para uso no dia aberto aberto no dia seguinte. A parte superior da tabela detalha as cinco estratégias de negociação (Pivot, Gap, PercentB, Step e UlcerX) e sua performance. Cada comércio usava 100 ações. O número total de negócios de ida e volta foi de 319, dos quais uma média de 80,56 foram vencedores. O ganho bruto no total foi de 30.924 e o lucro médio por comércio foi de 96,94. As estratégias variam no número de negócios que eles geraram nos últimos 5 anos (32 - 120), a porcentagem vencedora também variou consideravelmente (56 a 97) e o lucro médio por comércio foi notavelmente amplo (61 - 192). Mas para o que vale a pena, imagino uma diversidade de estratégias - algumas altamente lucrativas, misturadas com algumas altamente confiáveis ​​- não é um caminho completamente ruim a percorrer. GDX 8211 Market Vectors Gold Miner ETF A parte mais baixa da tabela fornece uma avaliação anual das 5 estratégias assumindo que elas foram negociadas simultaneamente desde 2007. O ano com menor índice de perda / perda foi de 2008 (73.3), o ano com o maior Ganho total e ganho médio por comércio foi de 2009 (9.099 e 121). Além disso, os negócios gerados pelas 5 estratégias em 2012 e 2010 foram 85,7 vencedores. Então, se isso parece bom demais para ser verdade, não pode ser verdade. Boa pergunta. E você está certo - não é verdade. Pelo menos, um pouco. Os três ataques que eu posso pensar são estes: 1. Ninguém pode trocar o GDX gratuitamente. Havia 319 negociações de ida e volta que são, na verdade, 638 ordens individuais de compra / venda. Se alguém pagasse, digamos, 7 comissões por comércio, que levaria 4.466 (638 X 7) do ganho bruto de 30.924. 2. Aproximadamente 30 do tempo, existem 2 e até 3 estratégias ativas. Ou seja, às vezes os sinais de estratégia se sobrepõem. Então, eu seria totalmente enganador e incorreto sugerindo que o ganho bruto acumulado (30.924) fosse realizado sempre negociando 100 ações. Na verdade, cerca de um terço do tempo que uma pessoa teria 200 e às vezes até 300 partes no mercado. 3. Enquanto o computador me diz o comércio na noite anterior, o preço que ele usa para fins de cálculo é o preço de abertura na manhã seguinte. Se o meu pedido na manhã seguinte não alcançasse o preço de abertura, isso poderia mudar algumas coisas, mas provavelmente não é demais. Avançando, planejo codificar essas estratégias na TradeStation e dar-lhes uma experiência mais rigorosa na máquina. Se alguma / todas as estratégias ainda estiverem em pé depois disso, eu farei seus sinais disponíveis no site. Gostaria de aplicar essas e muitas outras estratégias que criei para inúmeros símbolos de ticker e, em última instância, criei seus sinais e suas evidências estatísticas detalhadas para todos os interessados. Estou em uma viagem. Deseja se juntar ao sistema de comércio de meGDX Swing 20 de outubro: Por favor, note que o sistema GDX vem lutando ultimamente, de fato, os últimos 4 negócios perderam negociações. O sistema está quebrado Possivelmente, e às vezes os sistemas fazem isso e depois começam a funcionar novamente. No entanto, por enquanto, continuaremos a enviar os negócios conforme eles ocorram. Observe também que, ultimamente, o nosso sistema GDX Renko funcionou melhor do que o sistema GDX baseado em BPGDM abaixo. Heres um gráfico, é uma trama de estilo Renko com base em um tamanho de caixa de 0,63 centavos. Os sinais de compra e venda são gerados através do indicador Parabolic Sar (pontos azuis). No entanto, note que os sinais só devem ser tomados no final do dia porque no dia do dia eles podem alternar para frente e para trás, então confie apenas nos sinais do final do dia. E por favor, note, porque este é um sistema Renko com base em um ponto de setpoint, ao longo do tempo isso precisará ser ajustado, ou seja, o tamanho de 0,63 centavos não funcionará sempre e, eventualmente, precisará ser ajustado para dar conta da nova volatilidade do mercado / GDX. GDX Swing Trade Visão geral do sistema mecânico: Desenvolvi um sistema de troca mecânica de swing para GDX (ouro estoque ETF). O sistema é baseado no índice Bullish Percent Gold Miners (símbolo BPGDM em Stockcharts) e tem um conjunto de regras claras, que fazem deste um verdadeiro sistema baseado em regras mecânicas (as regras estão listadas abaixo). A maioria dos comerciantes perde dinheiro ao longo do tempo por causa da falta de disciplina, como a negociação willy nilly e não a redução de perdas, etc. Os sistemas mecânicos, por sua própria natureza, instilam disciplina. Além disso, uma das coisas mais difíceis sobre o comércio (se não o mais difícil) é controlar a emoção. Há uma grande quantidade de livros escritos sobre análise técnica e o estudo de padrões de gráficos, e estes são importantes, no entanto, é emoção que muitas vezes é mais difícil de controlar ou dominar para muitos comerciantes. Os sistemas mecânicos que estabelecem regras rígidas para sinais de compra / venda ajudam a tirar a emoção que dificulta as negociações. As entradas do sistema têm diretrizes e regras rígidas (para uma lista detalhada de regras, veja as Regras do Sistema abaixo). No entanto, o problema com o Stockcharts é que o gráfico do BPGDM não fecha a data no dia e apenas atualiza 2 horas após o fechamento do mercado, ou 6:00 da tarde EST. Isso causa um problema porque você deve entrar no comércio GDX 2 horas após o fechamento do mercado (o que não é ideal porque você não pode obter um bom preenchimento no GDX durante as horas posteriores), ou entre GDX na manhã seguinte no horário aberto, no entanto Iniciando o comércio no dia seguinte foi encontrado para reduzir consideravelmente o desempenho do sistema. As estatísticas mostram que o seu bext para entrar no GDX no mesmo dia em que o sinal ocorre. Vantagem proprietária do BPT: como eu indiquei acima, o problema com o StockGraps BGPDM é que ele não atualiza até 2 horas após o fechamento do mercado e não atualiza intra dias. No entanto, eu tenho uma varredura personalizada que me diz que o BPGDM está fazendo intra dia, então eu posso obter o sinal antes do fechamento do mercado para que todos tenhamos tempo suficiente para entrar no comércio até o final do dia e não aguarde 2 horas depois O mercado fecha como todos os outros precisam. Mais uma vez, tomar o comércio no dia do sinal de compra / venda do BPGDM melhora drasticamente o sistema. Isenção de responsabilidade: note que estamos usando um Scan from Stockcharts, portanto, ainda somos refém de Stochcharts, portanto, se o Stockcharts estiver no diário de que um sinal ocorra, é possível que possamos não poder receber o sinal para você antes do Perto, no entanto, esta deve ser uma ocorrência muito rara. True End of Day Swing System: Este sistema é um verdadeiro sistema de swing com um tempo médio de espera de 17 dias de negociação (sem fins de semana) e cada troca é realizada no final do dia, o que o torna ideal para aqueles que trabalham dia útil Trabalhos e não podem seguir o mercado durante todo o dia Desde que todos os negócios são inscritos no final do dia. Como eu vou ser notificado quando as negociações ocorrerem: notificarei os membros do Breakpoint Trades por email antes do mercado fechar se o BPGDM produzir um sinal de compra ou venda. Também publicarei essas informações no blog da Comunidade de Negociação. No entanto, eu também enviarei essas informações por meio de mensagem de texto SMS. Portanto, você também pode querer se inscrever no nosso serviço de texto SMS para que, se você estiver longe do computador, você ainda será notificado por telefone. Se você deseja se inscrever no nosso Serviço de Mensagens de Texto / E-mail SMS, clique diretamente no Grapic À direita, chamado sistema de SMS de alertas do BPT 1. Os sinais de compra são gerados por uma cruzada no MA simples de 5 dias. 2. Os sinais de venda são gerados por uma cruz abaixo do MA simples de 8 dias. 3. Não GDX curto se o preço for lt 3 acima do MA de 200 dias, em vez disso, vá em dinheiro e aguarde o próximo sinal de compra. 4. Todos os novos Negócios (Longs / Shorts) são inseridos no final do dia (sistema de swing do final do dia), exceto para as paradas que podem ocorrer no dia do dia. 5. Sair Longs e Short quando o BPGDM ultrapassar 86 6. Exit Longs e Short quando o BPGDM ultrapassa 83,8 com uma abertura acima gt1 no GDX ETF. 7. Defina uma perda de parada inicial de 8 a partir do preço de entrada Nota: esta NÃO é uma parada inicial e pode ser atingida a qualquer momento durante o dia. 8. Time Stop - Se você estiver em uma posição por 20 dias, mova sua parada de perda até a parada inicial de -8 até 0,50. Isso garantirá que você não pode perder uma perda agora. 9. Saia de negociações e vá em dinheiro quando um Lucro de lucro de 13.5 foi cumprido. 10. ATR Trailing Stop, Custom Tradestation Indicator System Statistics and Trades: Abaixo está uma tabela do Excel mostrando todas as negociações para o sistema com datas de entrada e saída, número de dias no comércio e porcentagem de perda / perda. Observe também as principais estatísticas abaixo, como o Fator de lucro de 11, isso significa que o sistema só perde 1 por cada 11 que faz. A imagem do gráfico abaixo é o gráfico diário BPGDM, este gráfico atualiza-se automaticamente cerca de 2 horas após o fechamento do mercado, não atualiza o dia intra. Além disso, possui um link de gráfico dinâmico de Stockcharts: Gráfico BPGDM Intraday (atualizações a cada hora): 17,24 Média de Movimento de 8 Dias: 12,42 Média de Mudança de 5 Dias: 12,02